Forex Mae Mfe

Professionelle Daytrader analysieren ihre Trades und versuchen daraus zu lernen. Wichtige Indikatoren sind nicht nur Gewinn und Verlust, sondern auch die Preiswirkung während des Handels. Lesen Sie diesen Artikel, um mehr über das Konzept von MAE und MFE zu erfahren. Definition Maximal günstige Exkursion (MFE) und Maximum Adverse Excursion (MAE) sind wichtige Leistungsindikatoren bei der Analyse eines Handels. MAE: Markiert den niedrigsten Preis während eines langen Handels oder der höchste Preis während eines kurzen Handels. Mit anderen Worten: Dies hilft Ihnen, den höchsten Verlust während des Handels zu berechnen. Es wird auch als Maximum Drawdown bezeichnet. MFE: Markiert den höchsten Punkt während eines langen Handels oder der niedrigste Preis während eines kurzen Handels. Es zeigt den höchsten potenziellen Gewinn eines Handels. Long Trade: MAE und MFE Short Trade: MAE und MFE MAE MFE MAE am höchsten Punkt MAE MFE MFE am höchsten Punkt Wenn ein langer Handel nie im Verlust war, was bedeutet, dass der Preis immer höher als der Einstiegspunkt war, als der MAE Ist gleich dem Einstiegspunkt. Dies ist die beste Situation für einen Händler, der Handel macht Geld von Anfang an. Wenn während eines langen Handels die MFE am höchsten Punkt ist und dies ist auch der Punkt, wo Sie verkaufen, dann ist Ihre Gewinn Gewinngrenze getroffen worden. Die Analyse der MAE - und MFE-Punkte kann Ihnen helfen, Ihre Trades zu optimieren. Wenn Sie sehen, dass die MFE ist immer sehr weit von Ihrem Verkaufspreis, Ihre schleppende Stop-Loss-Strategie braucht etwas Verbesserung. Dies hilft Ihnen, Ihre bereits verdienten Gewinne zu schützen. Wenn die MAE sehr weit von Ihrem Einstiegspreis ist, ist Ihre Risikobereitschaft vielleicht zu hoch. Fortsetzung. Measurement of Potenzial in Trading-Strategie ndash Mae Mfe Analyse Ich habe entdeckt viele Möglichkeiten, wie man Potenzial von Trading-Strategien für die letzten paar Jahre zu messen und ich möchte sagen, es gibt keinen besten Weg. Während meiner Entdeckung fand ich nur wenige Methoden, die in der Lage sind, das Potential der Handelsstrategie zu quantifizieren, und ich möchte eine von ihnen vorstellen. MAE MFE ist wahrscheinlich eine der einfachsten Methoden, wie man das Potenzial des Handelssystems messen kann. Ich fand diese Methode als eine erste Methode und ich mag das am meisten. MAE MFE ist die Analyse, die meistens von direktionalen algorithmischen Händlern verwendet wird. Schönheit dieser Methode ist in der Einfachheit. Maximaler günstiger Ausflug (MFE) ndash ist ein maximal unrealisierter Gewinn während des Zeitraums. Maximum Adverse Excursion (MAE) ndash ist ein maximaler nicht realisierter Verlust während des Zeitraums. Hier finden Sie viel Definition von MAE MFE im Internet. Einige von ihnen verwenden Begriff während des offenen Handels. Diese Spezifikation kann richtig sein, aber während des Handels bedeutet, dass Sie bereits einen haben und Sie möchten den Handel auf SL oder PT schließen. Durch das Schlagen eines dieser Abschlussaufträge können Sie Stats bekommen, aber diese Stats sind automatisch beschädigt und Sie werden nie ein Potenzial der Strategie in der Zeitskala aus ihm heraus bekommen. Wenn du echte und reine Stats aus dem Test bekommen willst, musst du die Zeitskalenanalyse verwenden. Dies ist ein Beispiel für einen einfachen Eintrag in der Zeitskalenanalyse. Wie Sie auf dem Bild oben sehen können, gibt es eine MAE MFE Limit im täglichen Zeitmaßstab. Dies ist die Art und Weise, wie man die Quantifizierung eines einzigen Signals in der Handelsstrategie verwendet. Jetzt müssen Sie dieses Verfahren für jeden Eintrag, der durch die Handelsstrategie erzeugt wird, anwenden. Wie Sie im Bild unten sehen können, ist das wirklich nicht einfach, wie man eine Strategie testet. Methode ist eine einfache, aber es ist sehr schwierig, Tests mit riesigen Mengen von Daten und Tausende von Einträgen zu machen. Sie können offenes Büro oder Excel für wenige Signale als Beispiel, aber dieser Spielplatz ist vor allem für algorithmische Händler, die diesen Test in Skripten laufen können. Beispiel für MAE MFE Analyse Jetzt können wir festlegen, was man aus diesen Tests herausholen kann und was wichtig ist. Nimm dieses Bild als Demonstration des theoretischen Modells an Was man auf dem Bild sehen kann, ist das Ergebnis der MAE MFE Analyse in 3 Charts. Erstes Diagramm ist Summe aller bullish Signale in Handelsstrategie in 45 Tagen Zeitraum. Zweites Diagramm ist eine Summe aller bearish Signale in der Handelsstrategie in 45 Tagen Zeitraum und dritten Teil ist Summe aller Signale in der Handelsstrategie zusammen. Neue Letrsquos sehen Charts von einem echten Trading-Signale Sie können genau die gleichen Statistiken wie früheres Beispiel nur mit echten Trading-Signale zu sehen. Jetzt können wir versuchen, diese beiden Beispiele zu vergleichen. Beide Beispiele werden im gleichen Zeitraum gemessen. E ndash ratio e - ratio ist ein Koeffizient, der in der Lage ist, das Potenzial der Handelsstrategie zu quantifizieren. E - ratio ist die Quantifizierung der Summe positiven Trades (positives Potenzial der Trades in der Zeitskala) geteilt durch Summe der negativen Trades (negatives Potential des Handels in der Zeitskala). Wie Sie wissen, ist eine der profitabelsten Wege im Handel ein Signal mit einem guten Risiko - Reward Ratio. MAE - und MFE-Analyse misst das Potenzial nicht nur für einen Handel, sondern für das ganze System. Dies ist der größte Vorteil dieser Analyse und das e ndash-Verhältnis ist die Interpretation dieses Potenzials. Siehe Charts unten. MFE MAE e-ratio (höhere Anzahl ist besser, alles über 1 ist gutes Ergebnis) Wie Sie sehen können e-Verhältnis im theoretischen Modell ist über 1 die ganze Zeit. Real-Strategie-Ergebnis zeigt e-Verhältnis über 1 nur in 10-45 Tage Intervall, aber dann ist höher als theoretisches Modell. Ist es besseres Ergebnis oder nicht Nein, ist es nicht. Diese Grafik oben sagt etwas Wichtiges sehr streng. Auch wenn das Potenzial in der realen Handelsstrategie langfristig sehr positiv ist, hat das System keine guten Einstiegspunkte. Diese Stats können durch die zufälligen Walk-Faktoren (riesige bullish oder bearish Trend, Disproportion in Long-Seite und Short-Side-Trades und andere Faktoren) verfälscht werden. MAE MFE-Analyse untersucht das Potenzial der Strategie an erster Stelle und die Validierung der Einstiegspunkte in der zweiten. Ausgänge sind sehr wichtig im Handel, aber Tests sind nicht über Ausgänge in diesem Fall. Geld-Management ist das Wichtigste im Handel, aber es ist völlig anders Schritt von der Entwicklung Strategie-Verfahren. Wir können nicht alle diese Schritte zusammen mischen. MAE MFE Charts für verschiedene Handelsstile. Ich möchte am Ende eine wichtige Note sagen. MAE MFE-Analyse ist ein leistungsfähiges Werkzeug für die potenzielle Messung, die Validierung von Einträgen und ist auch als erster Schritt für die einfache Geldmanagement-Einrichtung hilfreich. Aber ist kein Werkzeug, das alle Probleme lösen kann. Sie müssen sich bewusst sein, diese Analyse ist nur mathematisches Konzept und ist nicht sehr schlau, dies ohne Grundlogik zu verwenden. Sie müssen eine große statistische Probe machen. Eine andere Sache ist, dass für verschiedene Handelsstile Sie auf der Suche nach einem anderen Eintrag Qualität und Potenzial sind. Für Skalierer ist das Wichtigste in den ersten paar Minuten, für Swing Trader solide Verteilung in den ersten Stunden und für Investitionen oder langfristige Stil Trader ist das Wichtigste auf der rechten Seite des Tisches. Es gibt nur eine Regel, die du dir folgen musst. Sie müssen ein e-Verhältnis immer mehr als 1. E-Verhältnis über 1,5 bedeutet, dass Sie eine leistungsstarke und robuste Handelsstrategie haben. Übersetzen Sie zu RussianHome rsaquo Forex Trading Bildung rsaquo MFE und MAE in Forex und wie können sie helfen, Ihre Trading MFE und MAE in Forex und wie können sie helfen, Ihre Trading Eine Sache, die konstant ist in Forex Trading ist, dass es nie einen Mangel an verrückt werden EAs, neue Indikatoren und innovative Techniken, um die Handelsleistung zu maximieren. Aber es gibt zwei Metriken, die nicht über viel gesprochen werden, dass ich mich lernt zu erforschen. Also, in diesem Beitrag werde ich MFEMAE brechen. Zeigen Sie, wo Sie diese Informationen erhalten können und wie Sie es verwenden, um hoffentlich Ihren Handel zu verbessern. Was sind Ihre Lieblingsausflüge Was MFE und MAE Stand für Wenn Sie diese Begriffe noch nicht gehört haben, steht MFE für Maximum Cheap Excursion. Wie Sie vermutlich vermuten können, steht MAE also für Maximum Adverse Excursion. Da wir nicht über Wanderungen reden, bezieht sich der Ausflug auf das, was im Laufe des Handels zu einem Preis geschieht. So messen Sie MFE und MAE Es gibt verschiedene Möglichkeiten, MAE und MFE zu messen. Sie können es manuell aufzeichnen, nachdem Sie einen Handel geschlossen haben oder Sie können Online-Tracking-Websites wie MT4i oder MyFxBook verwenden. Da diese Webseiten automatisch Ihre Berichte aktualisieren, sind sie meine bevorzugte Methode für die Verfolgung von MAE und MFE. Da ich MyFxBook verwende, werde ich das als Beispiel verwenden. Ich werde beide Metriken zeigen, wie ich sie in meinem Konto sehe. Zuerst schauen wir bei Forex MAE: Chart 1 8211 Maximale Adverse Excursion Die roten Punkte zeigen die verlorenen Trades und die grünen Punkte sind die Sieger-Trades. Die Zahlen auf der horizontalen Achse sind die Anzahl der Pips des Ertrags als das endgültige Handelsergebnis. Die Zahlen auf der vertikalen Achse sind die Anzahl der Pips der ungünstigen Exkursion. Oder um einen negativen Ausflug auf andere Weise zu machen, die meisten Pips, die der Handel gegen mich bewegte, bevor er geschlossen wurde. Jetzt schauen wir uns das Diagramm für Forex MFE an: Diagramm 2 8211 Maximaler günstiger Ausflug Dieses Diagramm ähnelt dem vorherigen Diagramm, es sei denn, es liegt oberhalb der horizontalen Achse, da es sich hierbei um Gewinne handelt. Es zeigt mir, wie sehr ich oben war, bevor ich einen Handel mit einem Gewinn oder Verlust schloss. Der Breakdown First, schauen wir auf Chart 1 8211 MAE. Wenn wir nur eine allgemeine Beobachtung über das Diagramm machen, neigen die roten Punkte dazu, in eine diagonale Linie zu gehen, nach unten und nach links. Für mich ist das ein gutes Zeichen, denn es zeigt, dass meine verlorenen Trades so ziemlich gegangen sind, wie geplant, soweit ich meine Stop-Verluste ehrte. Sie können dies überprüfen, indem Sie einige Beispielverluste auf diesem Diagramm aufstellen. Zum Beispiel, sagen, dass es vier Trades, mit Stop-Verluste von 50, 100, 200 und 300 Pips. Wenn ihr maximaler nachteiliger Ausflug oder maximaler Drawdown auch der Stop-Loss war, sehen Sie eine gerade diagonale Linie, die nach unten und nach links geht. Wenn wir die grünen Punkte oder die Sieger in Chart 1 betrachten, sehen wir, dass die Geschichte viel anders ist. Sie neigen dazu, mehr um die Null-MAE-Linie (vertikale Achse) gruppiert zu werden, was zeigt, dass die meisten der Sieger-Trades nicht zu viel von einem Drawdown hatten, bevor sie mit einem Gewinn geschlossen wurden. Nun geht es weiter auf Chart 2 8211 MFE. Wie Sie sehen können, ist es fast eine Umkehrung von Diagramm 1. Wenn wir auf der linken Seite des Diagramms beginnen, mit dem verlieren Trades, sie alle neigen dazu, gruppiert um die Null MFE Linie. Das ist gut, weil es zeigt, dass die meisten der verlorenen Trades nicht zu weit in die positiven gehen, bevor sie mit einem Verlust ausgeschlossen wurden. Die rechte Seite von Chart 2 ist nicht genau das Inverse der verlorenen Trades in Chart 1. Die Punkte bewegen sich in der Regel in einer diagonalen Linie, nach rechts. Aber es gibt ein paar Punkte, die über der imaginären Linie liegen, die gezogen werden würde, wenn der Profit genau MFE entspricht. Was bedeutet das alles, ich werde es im nächsten Abschnitt brechen8230 Wie können sie Ihrem Trading helfen Jetzt, dass wir eine Vorstellung davon haben, wie diese beiden Metriken funktionieren, wie können Sie und ich diese Informationen nutzen, um unseren Handel zu verbessern. Lets verwenden meine Ergebnisse, um zu veranschaulichen, was verbessert werden kann. In Tabelle 1 sind die verlorenen Geschäfte gut. Sie bewegen sich nach unten und nach links, in fast einer geraden Linie und zeigen, dass ich meine Stop-Verluste ehre. Es gibt einen Ausreißer, der ein Handel ist, der an einem Punkt ziemlich groß war, aber ich beschloss, ihn mit einem Verlust zu beenden, als der Markt erholte und mir erlaubte, zu einem besseren Preis zu kommen. Das ist auch toll Die Sieger in Chart 1 sind auch gut. Zum größten Teil haben sie sich nicht zu weit gezogen, bevor sie mit einem Gewinn geschlossen wurden. Umzug in Chart 2, die verlorenen Trades sehen mir gut aus. Sie waren nicht ganz auf, bevor sie sich mit einem Verlust ausgeschlossen hatten. Das zeigt, dass ich nicht viel Geld auf den Tisch verlasse. Ich werde fast immer Geld auf den Tisch lassen, das ist eine im Handel gehandelte, aber ich mache das nicht zu viel mit den verlorenen Trades. Aber wenn man die Datenpunkte mit den Siegertrieben auf Diagramm 2 betrachtet, ist es eine andere Geschichte. Idealerweise wären diese Punkte auch in einer diagonalen Linie, rechts und rechts. Allerdings werde ich in der Regel nicht zu sehen, es sei denn, meine Trading-Methode hat harte Gewinn Ziel Ebenen. Ich tue nicht. Deshalb sollten einige Punkte über der imaginären, perfekten diagonalen Linie verstreut sein. Aber wenn man die Ergebnisse genau betrachtet, könnte ich es in dieser Abteilung besser machen. Wenn du in der Nähe der Null-MFE-Linie schaust, gibt es in diesem Bereich ein paar Punkte. Das zeigt, dass ich ein paar kleine Gewinne gemacht habe, auch nachdem der Preis zu meinen Gunsten erheblich verschoben hatte. Mit einer groben Schätzung, einige dieser Trades bewegten 200 Pips zu meinen Gunsten, bevor ich sie mit einem kleinen 20 Pip-Gewinn schloss. Also für mich ist das ein Bereich, auf den ich mich verbessern kann. Ich muss einen besseren Job machen, um etwas Gewinn zu nehmen, wenn der Handel zu meinen Gunsten umgezogen ist. Da der Großteil meines Handels bis zum letzten Monat Trend in der Natur gewesen ist, bedeutet dies, dass ich etwas profitieren muss, wenn der Preis den ersten großen Support-Level in einem Abwärtstrend oder den ersten Widerstand in einem Aufwärtstrend trifft. Ich brauchte einige Zeit, um meinen Kopf umzuziehen, was diese Charts mir erzählten, also mach dir keine Sorgen, wenn sie am Anfang ein wenig verwirrend sind. Aber sobald Sie Ihren Kopf um sie herum, können sie Ihnen einige wertvolle Informationen darüber, wie Sie Ihren Handel verbessern können. Final Thoughts auf MFE und MAE Also ich hoffe, dass diese Post hat Ihnen gezeigt, wie effektiv verwenden MFE und MAE, um Ihren Handel zu analysieren. Es ist nicht eine magische Metrik, die alle Ihre Handelserschwörungen heilen wird. Wie alles andere, ist es nur ein weiterer Weg, um Ihre Handelsergebnisse zu visualisieren. Allerdings, wenn in Verbindung mit anderen Metriken verwendet, kann es Ihnen ein viel tieferes Verständnis davon, wie Sie Ihren Handel verbessern können. Verwenden Sie diese Metriken und wenn Sie das tun, was haben Sie von ihnen in Ihrem eigenen Trader gelernt Lassen Sie einen Kommentar unten und lassen Sie uns wissen, dass Sie wissen, wie viel ein Handel bewegt sich zu Ihren Gunsten, von Ihrem Eintrag. Also, wenn Ihr Einstiegspreis auf einer langen Position 34 ist, und solange der Handel dauerte, bewegte sich der Markt zu Ihren Gunsten zu einem Preis von 35,50, dies entspricht einem MFE von 1,50 (35,50 8211 34). Der Maximum Adverse Excursion ist ein Begriff, der verwendet wird, um zu messen, wie viel ein Handel sich gegen Sie bewegt, von Ihrem Eintrag. Also, wenn Ihr Einstiegspreis auf einer langen Position 34 ist, und solange der Handel dauerte, bewegte sich der Markt gegen Sie zu einem niedrigen Preis von 33,25, dies entspricht einer MAE von 0,75 (34 8211 33,25). BSO: Beste Scale Out. Je näher Ihr BSO ist das MFE, desto besser und effizienter Ihre Exit-Strategie is8230 im Grunde, nicht verlassen zu viel Geld auf dem Tisch. Wenn die Lücke zwischen BSO und MFE groß ist, dann können Sie eine Frage, die Ihr endgültiges Ziel zu früh und nicht lassen Sie Ihre Gewinner 8216run8217.